Dans la mythologie grecque, Céphée était roi d'Ethiopie. Marié à Cassiopée, il était le père d'Andromède. Cette dernière suscita la jalousie des nymphes, les Néréïdes car elle prétendait être la plus belle. Les nymphes, fort en colère, demandèrent à Poseidon de punir la présomptueuse. Pour ce faire, il dépêcha un monstre marin (la Baleine) pour dévaster les côtes du pays.
Céphée consulta les oracles qui lui conseillèrent de sacrifier sa fille Andromède pour apaiser le monstre. Céphée la fit donc enchaîner sur un rocher et la livra ainsi en pâture au monstre. Mais Persée, chevauchant le cheval ailé, Pégase, pétrifia la baleine à l'aide de la tête de la gorgone Méduse qu'il venait de tuer et libéra Andromède qu'il épousa. Les cinq constellations: Céphée, Cassiopée, Andromède, Persée et Pégase se trouvent rassemblées dans la même portion de ciel. Sous Andromède se tient la constellation de la Baleine.